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Orderflow-Trading 

Was ist der Oderflow Der Orderflow ist die Kombination aus Order und Flow, und bedeutet im Allgemeinen: “folge anhand der Orders dem Fluss des Preises”. Meistens wird davon ausgegangen, dass das Trading mit dem Orderflow mit Indikatoren besser wird, dem ist aber nicht so. Tatsächlich ist der Gegenteil der Fall. In vielen Charts, welche gerne […]
Inhaltsverzeichnis

Was ist der Oderflow

Der Orderflow ist die Kombination aus Order und Flow, und bedeutet im Allgemeinen: “folge anhand der Orders dem Fluss des Preises”. Meistens wird davon ausgegangen, dass das Trading mit dem Orderflow mit Indikatoren besser wird, dem ist aber nicht so.

Tatsächlich ist der Gegenteil der Fall. In vielen Charts, welche gerne in Foren gepostet werden, sieht man häufig extrem überladene Charts, sodass man den Chart gar nicht mehr sehen kann.

Hier herrscht der Irrglaube, “Mehr ist besser” - Also je mehr Indikatoren man nutzt, desto besser sei das für einen Trade. Jeder, der wirklich getradet hat wird wissen wie schwer es ist die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn mehr und mehr Indikatoren in einem Chart zu sehen sind. Im schlimmsten Fall geht der Trade dann ins Minus.

Als guter Orderflow-Trader tradet man nach einer einfach Regel: Man kauft, wenn der Preis steigt und verkauft wenn der Preis fällt. 

Hier eine Darstellung von einem Chart, wie er von Peter becker genutzt wird. Man sieht deutlich, dass nicht all zu viele Indikatoren genutzt werden. Um was für einen Chart handelt es sich? Das ist ein 900 Tick Chart, basierend auf dem S&P 

Und hier nun noch einmal eine Darstellung des Footprint-Charts, welches ebenfalls von Peter genutzt wird. Später wird dieses aber auch noch einmal im Detail erklärt.

Indikatoren und Preis

Der einzige Indikator, auf welchen man sich verlassen kann ist der Preis, denn dieser gibt die Richtung vor. Sowohl aktive als auch passive Orders sind logischerweise wichtig, trotzdem kann man als einfacher Trader die Preisbewegungen nicht beeinflussen. 

Man muss stattdessen lernen wie sich ein Markt verhält und wie man diese Bewegungen deutet. 

Genau hierzu sind Indikatoren wichtig, denn mit diesen kann man Preisbewegungen analysieren und beurteilen. 

Hierzu ist es aber wichtig, dass ein Indikator über marktgenerierte Informationen verfügt.

Ein Moving-Average ist hierzu ein gutes Beispiel - denn damit ist es möglich für einen Bereich den Markt genauer zu lesen. 

Mit Key-Points und Objektiven Punkten kann man demnach erkennen ob der Markt sich in einer Balance oder einer Imbalance befindet. (Gleichgewicht/ Ungleichgewicht) Um einen Indikator dann nutzen zu können ist es wichtig, dass man dieser weitestgehend Interpretationsfrei bleibt. So verringert sich die Fehlertoleranz. 

Das Big Picture, darf auch nicht vernachlässigt werden, denn nur so kann man akkurat Long-Term Player mit einschließen. Also analysieren, wie Institutional-Trader/Long-Term Trader denken und handeln. 

Setups

Setups sind immer wieder auftretende Kursmuster, die sich abhängig von der Volatilität des Marktes ändern. 

Ein Beispiel hierfür ist der S&P 500 welcher sich im Vergleich der letzten Jahre dauerhaft wandelt. Beispielsweise konnte er in 2019 nicht selten 20-30 Punkte am Tag machen. Natürlich abhängig von verschiedenen Trends etc.

(In diesem Fall stark abhängig von den damals regelmäßigen Tiraden des US-Präsidenten Donald Trump)

Setups müssen aber auch Zeitweise angepasst werden, hier ist ein "Stop" das Stichwort. Wobei man auch darauf achten muss, dass die meisten Setups nicht auf Preisbewegungen basieren, sondern auf Indikatoren. Das bedeutet man muss eine Preisbewegung einschätzen und einordnen können, bevor man sich auf einen Indikator verlässt. 

Indikatoren

Ein Großteil der Indikatoren zeigt einen Blick in die Vergangenheit, wodurch versucht wird einen Blick in die Zukunft zu prognostizieren. Indikatoren sollten Markt-generierte Informationen in Real-Time übermitteln und liefern, um Aussagekräftig zu sein.

Das bedeutet es darf kein “Lag” (Verzögerung) existieren. Es muss versucht werden die Informationen in Echtzeit zu bekommen. Die beste Bewegung ist nunmal einfach immer die Preisbewegung in der Kombination: Wie viele Orders abgehandelt wurden und einem Querverweis auf das Footprint- 

Man muss aber auch beachten, dass der Preis immer Recht hat - egal was eine Stochastik oder etwas anderes behauptet. 

Indikatoren sollten nur als Bestätigung dienen und nicht als Entry-Signal. 

Hier sieht man ein Footprint

Auf der Linken Seite sieht man alle Kontrakte auf der Bid-Seite,

Auf der rechten Seite kann man alle Kontrakte auf der Ask-Seite

Die Mitte zeigt an wie sich der Kerzenkörper verhält. Endet die Kerze negativ - ist sie rot markiert. Endete sie positiv, wäre sie grün markiert.  

Zuletzt sieht man noch den VPOC der Kerze, das meistgehandelte Volumen innerhalb der Range des Footprints. 

Strukturen eines Marktes 

Die Struktur eines Marktes ist immer maßgebend für einen Trader. Wenn man diese Struktur außenvor lässt, dann kann man nicht mit nachhaltigen Ergebnissen rechnen. 

Dann muss man sich eine Frage beantworten: 

Ist man Long oder Short übergeordnet, oder befindet man sich in einer Range? Ebenso muss man sich die Frage stellen, wo die eigenen Key Points oder sogenannte Points of Interest liegen. Darüber hinaus ist auch wichtig, dass man den Punkt seiner marktgenerierten Referenzpunkte kennt. 

Beim Orderflow gibt es verschieden Key Points, welche relevant sind: (Bezogen auf den ES500 Future)

  • ONL, ONH - also das Over Night Low und das Over Night High (Handel vor 15:30 Uhr)
  • Prior Settlement - also der finale Abrechnungspreis der RTH (Regular Trading Hour)
  • VWAP - Volume Weighted Average Price
  • Tageshoch, Tagestief
  • Wochenhoch, Wochentief
  • Monatshoch, Monatstief
  • Jahreshoch, Jahrestief
  • All Time High 

All diese Punkte können ausschlaggebend dafür sein, wo der Markt eine Balance findet.

Und sind maßgeblich dafür verantwortlich, wo und wann man seine Trades setzt und eingeht. 

Für weitere Informationen hier der komplette Beitrag in Videoform:

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